1goldkyu 님의 블로그

2025년, 비트코인은 다시 한 번 전 세계의 금융 헤드라인을 장식하고 있다. 가격은 11만 달러를 돌파하며 역사적 신고가를 경신했고, 투자자들은 환호하고 있다. ETF 승인, 기관 자금 유입, 글로벌 수용 확대 등 긍정적 키워드는 넘쳐난다.하지만 여기서 우리는 질문을 하나 던져야 한다.ETF는 정말 비트코인에게 축복이었을까?혹은, 그것은 제도권이 설계한 ‘통제된 상승장’의 시나리오였을까?단순히 ETF가 가격을 끌어올렸다는 것만 반복하는 글은 많다. 하지만 왜 지금 승인되었는지, 그 구조 속에 어떤 위험이 숨어 있는지, ETF가 어떻게 시장 심리를 조종하고 가격 폭락의 트리거가 될 수 있는지, 이런 이야기들은 잘 다뤄지지 않는다.이 글은 바로 그 “그림자”를 본격적으로 파헤친다. 동시에, 이 변화에 어떻..

2025년, 비트코인이 사상 최고가인 11만 달러를 돌파하며 다시금 전 세계 투자자의 이목을 집중시키고 있다. 단순한 가격 상승 이상의 이 움직임은, 기술적 분석 중에서도 **엘리어트 파동 이론(Elliott Wave Principle)**에 입각하여 보다 체계적이고 전략적인 접근을 가능케 한다. 특히 자동매매를 구현하고자 하는 트레이더들에게는 이 이론이 시장 사이클을 구조적으로 해석하고 진입·청산 타이밍을 최적화하는 데 유용한 도구가 된다. 1. 비트코인 역사적 신고가- 엘리어트 파동엘리어트 파동 이론은 금융시장이 일정한 패턴을 반복하며 움직인다는 전제에서 출발한다. 기본적으로 5개의 상승 파동(1~5파)과 3개의 조정 파동(A-B-C)으로 이루어진 사이클이 반복된다고 본다.각 상승 파동은 각각의 ..

📌 대칭이론 자동매매 적용 by 피타고라스 정리시장은 단순히 가격만 움직이는 것이 아니다. 상승한 만큼 쉬고, 하락한 만큼 다시 반등하는 ‘반복’이 있으며, 그 과정에는 시간적 간격이 있다.이때 ‘조정’에는 크게 두 가지 개념이 있다. 📌 가격 조정→ 일정 수준 상승 후 가격이 일정 비율 하락 (ex. 상승폭의 0.618 하락)→ 피보나치 비율, 저항선/지지선, 상승 대비 하락폭 등으로 측정📌 시간 조정→ 급등 후 횡보하는 기간이 길어짐→ 일정 기간 상승한 뒤, 비슷한 기간 동안 조정이 이어짐✅ 시간 대칭과 가격 대칭의 개념📌 가격 대칭 (Price Symmetry)이전 파동의 고점-저점 간 **수직 길이(가격폭)**를 기준으로, 다음 파동이 비슷한 가격폭만큼 움직이는 현상→ 예: 이전 상승폭이..

시장은 반복적으로 박스권을 만들고, 갑자기 이를 돌파하며 새로운 추세를 형성한다.이런 ‘돌파’ 구간은 트레이더에게 큰 기회이며, 자동매매 전략과 결합하면 단기 급등 초입을 잡는 데 매우 유리하다.이번 글에서는 실전에서 활용되는 대표적인 돌파 전략 3가지와 이를 자동매매 시스템으로 연결하는 방법을 상세히 설명한다. ✅ 전략 ① 박스권 상단 돌파 전략가장 기본적인 돌파 전략은 박스권 상단을 돌파할 때 매수하는 것이다. 박스권이란 일정 범위에서 가격이 반복해서 움직이는 구간이다. 이 구간의 상단을 돌파하면 매도세를 모두 흡수하고 수요가 우위를 점했다는 신호로 해석된다.📌 매매 조건 요약기준: 최근 5~10일 고점 범위 유지조건: 일봉 종가 또는 고가가 박스권 상단 돌파거래량 필터: 돌파 시 거래량 평균 대비..

주식이나 암호화폐 시장은 결코 직선처럼 움직이지 않는다. 상승과 하락, 그 사이의 조정과 반등이 반복되며 만들어지는 ‘파동(Wave)’ 구조는 시장을 이해하는 데 핵심적인 역할을 한다. 많은 개인 투자자들이 시세의 단기적인 등락에 집중하지만, 진정한 기회를 포착하는 방법은 **“큰 그림의 파동 흐름”**을 이해하고 그것을 자동매매 전략으로 구현하는 것이다.✅ 파동 이론을 활용한 자동매매 - 고점과 저점 큰 그림시장은 ‘올랐다, 쉬었다, 다시 올랐다’는 흐름으로 움직이는 경우가 많다. 대표적인 예가 엘리엇 파동 이론이다. 엘리엇은 시장이 상승할 때 총 5개의 파동으로 움직이며, 이 중 1파, 3파, 5파가 상승, **2파, 4파는 조정(하락 또는 횡보)**이라고 보았다.하락도 마찬가지다. 1, 3, 5파와..

선물 트레이딩에서 가장 어렵고도 중요한 것이 바로 레버리지 설정이다.몇 배를 써야 수익을 극대화할 수 있을까? 너무 적게 쓰면 기회 손실, 너무 많이 쓰면 청산 위험.이 딜레마 속에서 수학적으로 '최적의 베팅 비율'을 알려주는 공식이 바로 켈리 공식(Kelly Formula) 이다.켈리 공식은 도박 이론에서 시작됐지만, 지금은 헤지펀드, 알고리즘 트레이딩, 리스크 관리 등 다양한 분야에서 쓰이고 있다.이번 글에서는 켈리 공식을 선물 자동매매에 적용해 레버리지 비율을 계산하고, 포지션을 자동 조절하는 전략을 실전 중심으로 소개한다. ✅ 켈리 공식이란?켈리 공식은 수익률을 장기적으로 기하급수적(복리) 으로 극대화하는 베팅 비율을 알려주는 수학 공식이다.핵심은 다음과 같다.f∗=(bp−q)/b​f∗: 총 자산..

암호화폐 시장에서 선물 거래는 빠르게 수익을 낼 수 있는 도구인 동시에, 리스크가 큰 양날의 검입니다. 특히 바이낸스(Binance)의 USDT-M Futures 또는 COIN-M Futures 시장은 레버리지를 활용한 거래가 가능하기 때문에, 수익률은 극대화되지만 반대로 손실도 커질 수 있습니다.이 글에서는 자동매매 또는 알고리즘 트레이딩을 하려는 투자자들을 위해,파이썬의 대표적인 거래소 API 라이브러리인 ccxt를 활용하여Binance 선물 거래에 연결하고, 레버리지를 설정하며, 포지션을 체계적으로 관리하는 방법을 단계별로 설명합니다.마지막엔 포지션 크기를 결정하는 핵심 이론인 **‘캘리 공식(Kelly Criterion)’**도 간단히 언급 드리겠습니다. 🧩 1. Binance 선물 거래 AP..

자동매매를 시작하려는 분들이 가장 먼저 마주하는 기술적 진입장벽은 바로 거래소 API 연동입니다. 코인을 실시간으로 사고팔기 위해선 거래소와 파이썬 프로그램을 연결해야 하며, 그 과정은 처음엔 어렵게 느껴질 수 있습니다.하지만 다행히도, 전 세계 대부분의 거래소를 단 하나의 파이썬 라이브러리로 통합해서 사용할 수 있는 매우 강력한 도구가 있습니다. 바로 ccxt입니다.이 글에서는 ccxt 라이브러리 설치부터 실전 API 사용까지의 모든 과정을 단계별로 설명합니다. 자동매매 프로그램을 직접 만들고 싶은 분, 알고리즘 트레이딩을 시도하려는 분 모두에게 이 글은 훌륭한 첫걸음이 될 것입니다. 🧩 1. ccxt란 무엇인가?**ccxt (CryptoCurrency eXchange Trading Library)*..

암호화폐 시장은 24시간 365일 열려 있고, 변동성이 크며 대응 속도가 수익을 좌우합니다. 이러한 시장 특성은 사람보다 기계, 즉 **자동매매 봇(bot)**이 훨씬 유리한 환경입니다. 실제로 전업 트레이더는 물론 일반 투자자들도 파이썬(Python)을 통해 자신만의 자동매매 알고리즘을 직접 구축하고, 실시간으로 시장에 대응하고 있습니다.이 글에서는 파이썬을 활용한 자동매매 봇의 설계부터 실행까지 전체 구조를 체계적으로 정리합니다. 코딩을 잘 모르는 분도 개념을 익히고, 따라 해볼 수 있도록 구성했으며, 실전에서 바로 응용 가능한 정보도 포함했습니다. 🔧 1. 자동매매 봇이란?자동매매 봇은 사람 대신 시장을 관찰하고, 조건을 만족하면 자동으로 매수/매도하는 프로그램입니다. 다음과 같은 요소를 포함합..

실시간으로 움직이는 호가창은 마치 시장의 심장 박동과 같습니다. 초단타(스캘핑) 트레이딩에서는 이 호가 데이터를 얼마나 빠르고 정확하게 읽어내고, 그에 반응하는 알고리즘을 짜느냐에 따라 승패가 갈립니다.이 글에서는 호가창 기반 자동매매 알고리즘의 설계 원리와 실전 구현 방법, 그리고 손익비 분석을 통해 전략이 갖는 수익 구조까지 자세히 안내합니다. 특히 빗썸 거래소의 호가단위 특성을 반영한 현실적인 예시도 포함했습니다. 🧩 1. 호가창 기반 알고리즘이란?호가창은 실시간으로 매수자와 매도자가 제시한 가격과 수량이 정렬된 창으로, 다음과 같은 정보를 포함합니다.매수 호가(Bid): 현재 사람들이 사겠다고 제시한 가격매도 호가(Ask): 팔겠다고 제시한 가격수량(Volume): 해당 가격대에 쌓여 있는 주문..