자동매매 지수보다 강한 종목을 노려라 – 거래량 비율과 이동평균선을 활용한 자동매매 전략
자동매매 시스템이 아무리 정교하게 설계되어 있어도 어떤 종목을 선택하느냐에 따라 수익률은 천차만별이다. 특히 최근처럼 시장 전체가 하락세를 보일 때, 단순히 전체적인 분위기에 따라 매도만 반복하는 전략은 의미가 없다. 오히려 지수가 하락하는 가운데에서도 상대적 강세를 보이는 종목, 즉 '지수보다 강한 종목'을 포착하여 롱(매수) 관점의 전략을 설계하는 것이 더 중요하다.
✅ 비트코인 하락 중 양봉 종목 주목
2025년 7월 29일 현재 비트코인은 하락세를 보이고 있다. 이런 시장 상황에서는 대부분의 종목이 하락하는 것이 일반적이지만, 비트코인이 음봉임에도 불구하고 양봉을 보이는 종목은 시장 대비 확연한 강세를 나타내고 있는 것이다. 이런 종목은 이후 반등 시 가장 먼저 급등할 가능성이 높다.
예를 들어, 아래는 빗썸의 일봉 기준 거래량 비율 상위 종목들이다:
| OP | 686.82% | 1,011 KRW |
| KNC | 614.55% | 645 KRW |
| AUCTION | 538.62% | 15,280 KRW |
| HFT | 490.78% | 115 KRW |
| D | 469.94% | 51 KRW |
| TOKAMAK | 458.47% | 2,273 KRW |
| OAS | 456.27% | 18 KRW |
위 표는 최근 24시간 거래량이 7일 평균 거래량보다 얼마나 많이 증가했는지를 보여주는 거래량 비율 기준 상위 종목들이다. 이는 새로운 수급이 유입되고 있음을 의미하며, 자동매매 시스템이 '관심 종목 리스트'를 추릴 때 중요한 필터링 기준으로 사용할 수 있다.
📈 평균 거래량을 돌파한 종목에 집중하라
거래량 비율이 300%를 넘는다는 것은 단순한 우연이 아니다. 대부분의 경우, 기관 혹은 특정 세력의 유입, 혹은 테마 뉴스에 따른 매수세 집중으로 해석된다. 예를 들어, OP의 경우 거래량 비율이 무려 686.82%에 달하고 있다. 이는 평소보다 6배 이상의 매수세가 유입된 상황으로, 단기적으로 급등 가능성이 높다. 하지만 일봉상 음봉이 발생하였기에 종목 선정에서 제외되어야 한다.
거래량만 보고 무조건 진입하는 것은 위험하다. 따라서 여기에 기술적 자리, 특히 이동평균선 돌파 여부를 반드시 함께 체크해야 한다.
📊 이동평균선의 물리적 의미와 전략적 활용
이동평균선은 단순히 '추세를 보여주는 선'이 아니다. 그 자체로 매수자들의 평균 매입가, 즉 심리적 본전 라인을 의미한다.
- 단기 이평선(5일, 20일): 최근 진입한 단기 트레이더들의 매입가
- 장기 이평선(60일, 100일): 중장기 투자자들의 매입가
이 선을 종가 기준으로 돌파하면 강한 추세 전환 신호가 되고, 반대로 하락 돌파하면 강한 매도 신호로 작용한다.
특히 100일 이동평균선을 돌파하려는 종목은 주목할 필요가 있다. 이는 시장에 장기간 눌려 있던 매물대를 뚫고 올라가는 것으로, 이후에는 거대한 매도 저항 없이 상승할 가능성이 높다.
또한, 골든 크로스(단기 이평선이 장기 이평선을 위로 돌파)는 실질적으로 최근 매입자들의 평균 단가가 기존 보유자보다 높다는 것을 의미한다. 이는 상승 기대 심리가 강화되고, 하방 경직성이 생겼다는 뜻이다.
🧠 지수보다 강한 종목 + 거래량 폭증 + 골든 크로스 = 자동매매의 승리 공식
자동매매 전략에 있어 종목 선정의 정답은 다음과 같은 조건을 모두 만족하는 종목이다:
- 거래량 비율 300% 이상
- 비트코인이 하락 중에도 양봉인 종목
- 단기/장기 이평선 골든 크로스
- 100일선 돌파 직전이거나 갓 돌파한 종목
이런 조건을 만족하면 손절 구간은 이평선 아래, 목표 수익 구간은 이전 고점 또는 피보나치 확장선 등으로 설정하면 자연스럽게 손익비 1:2 이상 확보가 가능하다. 이는 자동매매 시스템이 반복 수행하기에 적합한 전략 구조이다.
📌 예시 전략: 오늘의 관심 종목 선정
비트코인이 하락 중인 오늘(7월 29일) 기준으로 다음 종목이 관심 대상이 될 수 있다:
- OP: 거래량 비율 686%, 음봉으므로 제외
- KNC: 600% 이상 거래량 증가, 음봉이므로 제외
- AUCTION(바운스토큰): 500% 이상 거래량 증가, 양봉이므로 포함
실제로 7월 12일 전후 기준 대량 거래량이 터지기 전에 7, 30 이평선 골든 크로스가 발생하면서 크게 상승하였다.
지금 구간은 100일선 장기 이평 위에 존재하므로 하방 지지선을 확보한 상태에서 다시 점진적 거래량 증가 추세이다.
이런 종목은 단기적으로 자동매매 프로그램에 편입하여 5분봉 또는 15분봉 기준 지지선 이탈 시 손절, 저항선 돌파 시 익절하는 구조로 설계하면 안정적인 수익 창출이 가능하다. 그리고 오늘자 기준 거래량 비율이 500% 이상이고 비트코인이 음봉임에도 불구하고 양봉을 유지하고 있으므로 매수종목으로 선정할 가치가 충분히 있다
🧮 손익비 기반 복합 전략의 필요성
손절은 짧게, 익절은 길게 가져가야 한다는 건 모든 트레이더의 이상이다. 하지만 이를 실현하기 위해선 정량화된 손익비 전략이 필요하다.
- 손절 조건: 진입 기준이 된 단기 이평선 혹은 박스 하단 이탈 시
- 익절 조건: 이전 고점, 피보나치 1.618 구간, 또는 장기 이평선 저항선 도달 시
이렇게 구조화된 전략은 자동매매 시스템이 반복적으로 실행하며 백테스트를 통해 검증이 가능하고, 무엇보다 감정 개입 없이 시스템적으로 대응할 수 있다.
가령 AUCTION(바운스토큰) 의 경우 장기 이평선 100일선 14,263원을 손절 라인으로 잡고 대응하고 최근 고점 2만원 부근 이상을 익절가로 설정하면 현재가 15,320원 기준 5:1 정도의 손익비 확보가 되는 자리임을 알 수 있다.
✨ 결론: 단순한 신호가 아닌, 구조적 우위를 가져라
시장 전체가 하락하는 상황에서도 수익을 낼 수 있는 방법은 존재한다. 거래량 기반 수급 변화, 지수 대비 상대적 강세, 기술적 돌파 자리, 그리고 정확한 손익비 설계는 그 핵심이다.
단순히 매수 조건 하나로 종목을 고르기보다, 위에서 설명한 4가지 조건이 교차하는 종목을 선별해 자동매매 시스템에 탑재하자. 이것이야말로 시장을 이기는 알고리즘의 시작이다.