업비트 서브포켓 자동 아비트리지 매매 실전 후기｜소액으로 10개 종목 운영, 하루 1만 원 수익과 복리 가능성

업비트 서브포켓 자동 아비트리지 매매 실전 후기｜소액으로 10개 종목 운영, 하루 1만 원 수익과 복리 가능성

업비트 현물 + 바이낸스 선물 숏 헤지 | 직접 개발한 자동매매 프로그램 실전 운영 기록

가상자산 시장에서 수익을 내는 방법은 반드시 코인 가격의 상승과 하락을 예측하는 것만은 아닙니다.

저는 현재 업비트의 서브포켓 기능과 바이낸스 USDT-M 선물을 연결해 거래소 간 가격 차이를 활용하는 자동 아비트리지 매매 프로그램을 직접 개발하고 운영하고 있습니다.

현재 약 10개 종목을 지정해 자동매매를 진행하고 있으며, 대규모 자금을 투입하기보다는 비교적 적은 자금으로 여러 종목을 동시에 운영하면서 안정성과 자본 효율성을 검증하고 있습니다.

최근에는 하루 약 1만 원 수준의 수익이 발생하고 있습니다.

절대적인 금액만 보면 크지 않지만, 실제 운용 자금을 고려하면 충분히 의미 있는 결과라고 생각합니다.

이번 글에서는 실제 운영 구조와 2주간의 거래 성과, 그리고 장기적인 수익 가능성까지 정리해 보겠습니다.

---

1. 실제 운영 자금은 얼마나 필요할까?

현재 운영하고 있는 자금 규모는 다음과 같습니다.

구분운영 규모

업비트 현물 자금	500만 원 미만
바이낸스 선물 자금	약 1,000~2,000 USDT
자동매매 종목	약 10개
매매 방식	업비트 현물 + 바이낸스 선물 숏
운영 형태	파이썬 기반 자동매매
최근 일일 수익	약 1만 원 수준

테더 가격을 약 1,346원으로 계산하면 바이낸스 선물 자금은 약 135만~269만 원 수준입니다.

현물 자금까지 합산하더라도 현재 운용 규모는 수백만 원 수준입니다.

여기서 중요한 점은 반드시 이 정도 자금이 필요한 것은 아니라는 것입니다.

종목당 주문금액이나 동시 주문 수를 줄이면 더 적은 자금으로도 운영할 수 있습니다.

예를 들어 10개 종목을 모두 동일한 금액으로 운용할 필요는 없습니다. 거래량과 스프레드 발생 빈도에 따라 자금을 다르게 배분할 수도 있습니다.

다만 자금이 지나치게 적으면 최소 주문금액과 수수료 부담이 커질 수 있으므로 적절한 운용 규모를 찾는 것이 중요합니다.

저는 현재 수익 극대화보다는 작은 자금으로 실제 수익이 반복적으로 발생하는 구조를 검증하는 것에 중점을 두고 있습니다.

 

 

2. 업비트 서브포켓을 활용하는 이유

이번 자동매매 시스템의 핵심 중 하나는 업비트 서브포켓입니다.

기존에는 여러 종목의 현물 자산을 하나의 계정에서 관리하면서 주문과 잔고를 구분해야 했습니다.

서브포켓을 활용하면 종목별 또는 전략별로 자산을 분리해 관리할 수 있습니다.

현재 OPEN, SAFE, BSB, PRL, CAP, TAIKO 등 약 10개 종목을 대상으로 운영하고 있습니다.

서브포켓을 활용하면서 얻은 장점은 다음과 같습니다.

• 종목별 현물 잔고와 매매 내역 분리
• 종목별 투자금액과 손익 관리
• 다른 매매 전략과 자금 혼합 방지
• 현물 보유금액과 선물 숏 포지션 비교
• 종목별 자동매매 프로그램 독립 운영

특히 아비트리지 매매에서는 현물과 선물의 수량을 맞추는 것이 중요합니다.

현물만 매수되고 선물 숏이 체결되지 않으면 가격 변동 위험에 노출되기 때문입니다.

따라서 프로그램에서는 현물과 선물의 보유금액을 지속적으로 비교하고, 포지션 불일치 여부를 확인하도록 구성했습니다.

3. 매매 원리: 코인의 방향보다 스프레드에 집중한다

일반적인 코인 매매는 가격이 상승할지 하락할지를 예측하는 경우가 많습니다.

하지만 제가 운영하는 전략은 조금 다릅니다.

핵심은 업비트와 바이낸스 사이의 가격 차이, 즉 스프레드입니다.

매수 진입 과정

1. 업비트와 바이낸스의 실시간 호가를 비교합니다.
2. 설정한 진입 스프레드 조건이 충족되는지 확인합니다.
3. 업비트 현물 매수 주문을 제출합니다.
4. 현물 체결에 대응하는 바이낸스 선물 숏 포지션을 확보합니다.
5. 실제 진입 스프레드와 누적 평균 진입 스프레드를 관리합니다.

매도 청산 과정

1. 두 거래소의 가격 차이가 유리한 방향으로 변하는지 감시합니다.
2. 목표 수익 조건이 충족되면 업비트 현물을 매도합니다.
3. 대응하는 바이낸스 선물 숏 포지션을 청산합니다.
4. 현물과 선물의 실현손익을 합산합니다.

예를 들어 진입 당시 스프레드가 1.5%이고 청산 당시 스프레드가 0.8%라면, 단순 계산으로 약 0.7%포인트의 스프레드 축소 효과를 기대할 수 있습니다.

물론 실제 수익은 거래 수수료, 슬리피지, 펀딩비, 환율 변화 등에 따라 달라집니다.

따라서 단순히 스프레드가 크다는 이유만으로 진입하는 것이 아니라 실제 체결 가능한 호가와 비용을 함께 고려해야 합니다.

이 전략의 핵심은 코인 가격 방향을 맞히는 것이 아니라 두 시장의 상대적인 가격 차이를 거래하는 것입니다.

4. 실제 2주간 자동매매 운영 성과

자동매매 프로그램을 운영하면서 가장 중요하게 생각하는 부분은 실제 체결 내역을 바탕으로 성과를 검증하는 것입니다.

아래는 업비트와 바이낸스 API를 통해 수집한 거래 내역을 정리한 주간 손익 보고서입니다.

 

항목                                                                       10/19~10/25                                           10/26~11/1

업비트 현물 체결	355건	444건
바이낸스 선물 체결	947건	1,013건
현물 확인 실현손익	+99,861원	-111,174원
선물 순손익	-21.11 USDT	+132.03 USDT
원화 환산 확인손익	+71,546원	+65,679원

2주간 보고서상 확인손익

약 +137,225원

첫 번째 주에는 업비트 현물에서 수익이 발생하고 바이낸스 선물에서 손실이 발생했습니다.

반대로 두 번째 주에는 현물에서 손실이 발생했지만 선물에서 더 큰 수익이 발생했습니다.

이것이 헤지 전략의 중요한 특징입니다.

현물에서 손실이 발생했다고 전체 거래가 손실인 것은 아닙니다. 반대로 현물에서 수익이 발생하더라도 선물 손익을 함께 계산해야 합니다.

중요한 것은 현물과 선물의 합산 실현손익입니다.

다만 위 금액은 보고서상 확인 가능한 손익의 합계입니다. 일부 현물 매도의 매수원가가 확인되지 않았고, 통합 선물 계정에는 다른 전략의 거래가 포함될 가능성도 있어 순수 아비트리지 확정수익과는 구분할 필요가 있습니다.

또한 보고서별 집계 기준 시각과 환산 환율에 차이가 있을 수 있으므로 정확한 장기 수익률은 동일한 기준으로 추가 검증할 계획입니다.

5. 2주간 2,700건 이상의 체결 기록

2주간의 거래소별 체결 기록을 합산하면 다음과 같습니다.

구분체결 건수

업비트 현물	799건
바이낸스 선물	1,960건
전체 체결 기록	2,759건

하나의 주문이 여러 번 부분체결될 수 있기 때문에 체결 건수가 독립적인 매매 횟수를 의미하지는 않습니다.

그래도 상당히 많은 체결이 자동으로 처리되고 있다는 점을 확인할 수 있습니다.

제가 중요하게 생각하는 것은 거래 횟수 자체보다 실제 수익의 질입니다.

진입 당시 스프레드가 충분했는지, 현물과 선물이 정상적으로 헤지되었는지, 수수료와 펀딩비를 제외하고도 수익이 남았는지 확인해야 합니다.

자동매매에서는 매매 횟수를 늘리는 것보다 불필요한 거래를 줄이고 유리한 조건에서만 체결되도록 만드는 것이 더 중요할 수 있습니다.

 

6. 직접 개발한 실시간 손익 대시보드

자동매매 프로그램과 별도로 실시간 손익을 확인하는 대시보드도 개발해 운영하고 있습니다.

대시보드에서는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.

• 종목별 현물·선물 실현손익
• 종목별 합산 실현손익
• 오늘 및 이번 주 누적 수익
• 현물 보유금액과 선물 숏 금액
• 현물·선물 포지션 불일치 여부
• 현재 보유 포지션의 예상 청산손익
• 종목별 체결 건수 및 펀딩비

특히 개발 과정에서 중요하게 수정한 부분이 있습니다.

바로 업비트와 바이낸스의 일별 손익 집계 시간을 한국시간 오전 9시로 통일한 것입니다.

처음에는 자체 프로그램과 바이낸스 공식 손익 사이에 차이가 발생했습니다.

원인을 확인해 보니 날짜별 손익을 구분하는 시간이 서로 달랐습니다.

이를 수정하고 수수료와 펀딩비를 다시 검증하면서 바이낸스 공식 손익과 자체 계산 손익의 차이를 크게 줄일 수 있었습니다.

11월 3일 실시간 대시보드에서는 당일 합산 실현손익 약 +9,272원, 이번 주 합산 약 +35,664원이 표시되었습니다.

이 수치는 당시 화면을 기준으로 한 것이며, 자동매매가 계속 진행되므로 실현손익은 수시로 변합니다.

실제 체결 내역과 손익을 지속적으로 검증할 수 있다는 점은 자동매매 시스템을 운영하는 데 큰 장점이라고 생각합니다.

7. 하루 1만 원의 수익, 연간으로 환산하면?

현재 자동매매 봇을 운영하면서 하루 약 1만 원 수준의 수익이 발생하고 있습니다.

하루 1만 원이라는 금액은 크지 않아 보일 수 있습니다.

하지만 수백만 원 수준의 자금으로 운영한다는 점을 고려하면 의미가 달라집니다.

현재 수준의 수익이 유지된다고 가정하면 다음과 같습니다.

기간예상 수익

하루	10,000원
30일	300,000원
1년 300일	3,000,000원
1년 365일	3,650,000원

가상자산 시장은 24시간 거래되므로 주말에도 매매 기회가 발생할 수 있습니다.

물론 매일 1만 원의 수익이 보장되는 것은 아닙니다.

시장 거래량과 스프레드에 따라 수익이 달라질 수 있고, 손실이 발생하는 날도 있을 것입니다.

그래도 연간 300만 원 이상의 순수익을 달성할 수 있다면 현재 운용 자금 대비 수익률은 상당히 매력적인 수준이라고 생각합니다.

자금 대비 연간 수익률은?

연간 순수익 300만 원을 가정하면 다음과 같습니다.

전체 투입 자금연간 단순 수익률

300만 원	100.0%
400만 원	75.0%
500만 원	60.0%
600만 원	50.0%
700만 원	42.9%

예를 들어 현물과 선물에 투입한 전체 자금이 500만 원이고 연간 순수익이 300만 원이라면 단순 연수익률은 60%입니다.

전체 자금이 700만 원이라도 약 42.9%에 해당합니다.

이 표는 미래 수익을 예측한 것이 아니라 연간 300만 원의 순수익을 달성한다는 가정 아래 계산한 수익률입니다.

또한 실제 수익률을 계산할 때는 현물과 선물 증거금을 모두 포함한 전체 운용 자금을 기준으로 해야 합니다.

저는 이러한 점에서 아비트리지 전략의 자본 효율성에 주목하고 있습니다.

8. 장이 좋아지면 수익 기회도 늘어날까?

현재 가상자산 시장이 앞으로 더 활발해지고 거래량이 증가한다면 아비트리지 매매 기회도 늘어날 가능성이 있다고 생각합니다.

거래가 활발해지면 특정 종목에서 거래소 간 가격 차이가 일시적으로 확대되는 상황이 발생할 수 있기 때문입니다.

특히 여러 종목을 동시에 감시하는 자동매매 시스템에서는 개별 종목의 기회가 줄어들더라도 다른 종목에서 새로운 기회를 발견할 수 있습니다.

현재 약 10개 종목을 지정해 운영하는 이유도 여기에 있습니다.

한 종목의 거래량이나 스프레드만 기다리기보다 여러 종목의 가격 차이를 지속적으로 비교하는 방식입니다.

다만 시장이 상승한다고 아비트리지 수익이 반드시 증가하는 것은 아닙니다.

거래량이 증가하더라도 경쟁이 심해지거나 스프레드가 빠르게 축소되면 오히려 수익 기회가 줄어들 수 있습니다.

따라서 앞으로 시장 상황이 좋아졌을 때 실제 체결 빈도와 수익이 얼마나 증가하는지는 데이터를 통해 확인할 계획입니다.

9. 수익을 재투자한다면 복리 효과도 기대할 수 있다

또 하나 기대하고 있는 부분은 복리 운용입니다.

현재 발생한 수익을 계속 인출하지 않고 매매 자금으로 재투입하면, 운용 규모를 점진적으로 늘릴 수 있습니다.

예를 들어 초기 운용 자금 500만 원으로 연간 300만 원의 순수익을 얻는다면 연수익률은 60%입니다.

이 수익률을 매년 유지하면서 수익금을 모두 재투자한다고 가정하면 다음과 같습니다.

기간복리 운용 시 예상 총자산

초기	500만 원
1년	800만 원
2년	1,280만 원
3년	2,048만 원
5년	약 5,243만 원

물론 이 수치는 연 60% 수익률이 매년 유지된다는 가정에 따른 단순 시뮬레이션입니다.

실제로는 자금이 커질수록 호가 잔량과 체결 가능 물량에 한계가 생길 수 있습니다.

또한 수익률이 매년 일정하게 유지되는 것도 아닙니다.

따라서 단순히 자금을 늘린다고 수익이 같은 비율로 증가한다고 볼 수는 없습니다.

하지만 소액 자금으로 안정적인 수익 구조를 만들고, 실제 성과를 확인하면서 점진적으로 투자금을 늘린다면 복리 효과를 기대할 여지는 있습니다.

하루 1만 원의 수익을 단순히 소비하는 것과 매매 자금으로 재투자하는 것은 장기적으로 다른 결과를 만들 수 있습니다.

이러한 복리 운용이 실제 아비트리지 전략에서도 얼마나 효과적인지는 앞으로 장기 데이터를 통해 검증하고자 합니다.

10. 소액 운영의 장점과 반드시 관리해야 할 위험

이 전략의 장점 중 하나는 큰 자금 없이도 자동매매 구조를 실전에서 검증할 수 있다는 점입니다.

종목별 주문금액을 줄이고 여러 종목으로 분산해 운영하면 비교적 작은 규모로도 실제 체결 데이터를 축적할 수 있습니다.

하지만 소액으로 운영한다고 해서 위험까지 사라지는 것은 아닙니다.

특히 거래소 간 아비트리지 전략에서는 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.

• 현물은 체결됐지만 선물 숏 진입이 실패하는 경우
• 선물 숏은 청산됐지만 현물 매도가 완료되지 않는 경우
• 특정 코인의 호가 잔량이 급격히 감소하는 경우
• 거래소 API 장애나 주문 지연이 발생하는 경우
• 스프레드가 비정상적으로 확대되는 경우
• 펀딩비와 거래 수수료가 예상보다 커지는 경우

따라서 자동매매 시스템에는 단순한 매수·매도 기능뿐 아니라 주문 취소, 포지션 동기화, 비정상 스프레드 차단, 미체결 관리 등의 기능이 필요합니다.

저 역시 실제 운영 과정에서 발생한 문제들을 하나씩 수정하면서 프로그램을 발전시키고 있습니다.

11. 앞으로의 운영 방향

현재는 약 10개 종목을 지정해 운영하고 있지만, 앞으로 무조건 종목 수를 늘리거나 자금을 크게 확대할 계획은 없습니다.

우선 각 종목의 실제 성과를 비교할 생각입니다.

어떤 종목에서 스프레드가 자주 발생하는지, 어떤 종목의 체결률이 높은지, 수수료와 펀딩비를 제외한 순수익이 얼마나 발생하는지 확인할 예정입니다.

또한 진입 당시 스프레드와 전체 평균 진입 스프레드, 매도 시 실현손익을 텔레그램으로 확인할 수 있도록 알림 기능도 보강하고 있습니다.

궁극적으로는 단순히 자동으로 주문을 넣는 프로그램을 넘어 진입, 헤지, 청산, 잔고 관리, 손익 분석까지 하나의 시스템으로 운영하는 것이 목표입니다.

현재 하루 약 1만 원 수준의 수익이 장기적으로 유지될 수 있는지, 시장 거래량이 증가했을 때 수익 기회가 확대되는지, 수익금 재투자로 자본 효율성이 얼마나 개선되는지를 계속 검증할 계획입니다.

마무리: 작은 수익이라도 자본 효율성이 중요하다

자동매매를 운영하면서 느끼는 것은 수익금의 크기만큼이나 그 수익을 만들기 위해 얼마나 많은 자금과 위험을 부담했는지가 중요하다는 점입니다.

현재는 업비트 서브포켓과 바이낸스 선물을 활용해 약 10개 종목을 소규모 자금으로 운영하고 있습니다.

최근 하루 약 1만 원 수준의 수익이 발생하고 있으며, 이를 단순 연간 환산하면 300만~365만 원 수준입니다.

물론 이것은 현재의 수익 흐름이 유지된다는 가정이며, 아직 장기적인 수익성이 입증된 것은 아닙니다.

그럼에도 수백만 원 규모의 자금으로 이러한 수익 구조를 장기간 유지할 수 있다면 충분히 의미 있는 전략이 될 수 있다고 생각합니다.

여기에 수익금 재투자를 통한 복리 효과까지 더해진다면 장기적인 성장 가능성도 기대해 볼 수 있습니다.

다만 모든 가능성은 결국 실제 거래 데이터와 장기적인 성과로 검증해야 합니다.

코인의 방향을 예측하는 것이 아니라 거래소 간 가격 차이를 시스템으로 관리하는 매매.

그리고 큰 자금보다 자본 효율성과 안정성을 우선하는 자동매매.

이것이 현재 제가 직접 개발하고 실전에서 검증하고 있는 아비트리지 전략입니다.

---

본 글은 개인적인 자동매매 개발 및 실전 운영 기록입니다. 투자 권유나 수익 보장을 목적으로 하지 않습니다. 연간 수익 및 복리 계산은 가정에 따른 시뮬레이션이며, 실제 운용에서는 거래소 장애, 유동성 부족, 헤지 불일치, 수수료 및 시장 변동으로 손실이 발생할 수 있습니다.

#업비트 #서브포켓 #아비트리지 #자동매매 #바이낸스 #선물헤지 #파이썬자동매매 #코인자동매매 #복리투자 #실전매매