자동 매매

바이낸스 거래소 호가창 자동매매 설계

1goldkyu 2025. 7. 27. 17:40

바이낸스 거래소 호가창 기반 자동매매 시스템 설계 – 고수익률 복리 전략

암호화폐 자동매매 시스템을 설계할 때 가장 핵심이 되는 요소 중 하나는 호가창(orderbook) 데이터의 활용이다. 바이낸스는 세계 최대의 거래소인 만큼 유동성, 종목 수, 선물 마켓 등을 활용해 세밀한 호가 기반 전략을 짤 수 있다.

이번 글에서는 바이낸스의 호가창 데이터를 기반으로 한 매수-매도 자동매매 시스템 구조를 설명하며, 스프레드 기반 종목 선별, 수수료 구조, 본전 손절/익절 구조, 그리고 복리 수익 모델링까지 다루고자 한다.

1. 매수 전략: 지정가로 매수, 호가창 데이터 활용

자동매매의 매수 전략은 아래 조건을 기준으로 설계된다.

  • 매수는 지정가(limit order) 로만 진입한다.
  • 호가창 상에서 1호가부터 3호가까지를 확인하며, 유의미한 호가 금액이 형성되어 있는 종목만을 대상으로 한다.
  • 예를 들어, 아래 조건을 만족해야 한다:
    • 각 매수 호가에 10,000 USDT 이상의 금액이 존재
    • 매도 1호가와의 가격 차이가 0.2% 이상
    • 매도 1호가 금액보다 매수 1호가 금액이 상대적으로 크지 않은 구조

2. 매도 전략: 본전 손절은 시장가, 익절은 지정가

매도 로직은 다음의 우선순위를 따른다:

  • 본전 손절: 지정가로 들어간 포지션이 매수가 이하로 내려간 경우에는 시장가로 즉시 손절
  • 익절: 매수가 + 1호가 스프레드 수준으로 올라간 경우, 지정가로 익절 주문을 설정
  • 수수료 고려: 바이낸스의 현물 거래 수수료는 0.1% (기본) 이며, **BNB 보유 시 0.075%**로 감소 가능

즉, 스프레드가 최소 0.2% 이상 되는 종목을 공략해야 수수료를 제외하고도 실수익이 발생할 수 있다.

3. 스프레드 기반 종목 선별 예시

아래는 바이낸스 실시간 캡처 데이터를 파이썬 코드 기반으로 뽑은 스프레드 상위 종목이다. 주어진 데이터에서 spread_pct가 0.2% 이상인 종목만 필터링하였다.

           
바이낸스 거래소 호가창 자동매매 설계
 

이 중 FLOW, OMNI, MANTA가 스프레드와 거래금액 모두 우수하며, 매수 1호가 금액도 견고하여 자동매매 대상으로 적합하다.

4. 호가당 자금 제한과 수익률 한계

하지만 유의할 점은 매수 호가당 투자 자금을 1/10 수준으로 제한하는 경우, 수익률은 유지되더라도 실제 수익금은 적을 수 있다.
예를 들어, 100달러 자금으로 호가당 10달러씩 10회 거래할 경우, 단건 수익률이 0.2%라면 1회당 수익은 0.02달러에 불과하다.

5. 바이낸스 선물 전략의 장점: 레버리지 적용

현물 시장만 본다면 바이낸스 호가창 자동매매는 다소 아쉬울 수 있다. 하지만 바이낸스는 선물(Futures) 시장을 제공하며, 최대 125배 레버리지, 일반적으로 10배까지도 무리 없이 사용할 수 있다.
동일한 0.2% 수익률일지라도 레버리지 10배를 활용하면 **실질 수익률은 2%**가 되며, 이는 복리 효과를 누적할 수 있는 강력한 기반이 된다.

6. 복리 모델링: 원금 200만원 ➝ 2억원 시뮬레이션

선물 시장을 공략할 시 1일 현물 0.2% 가정하고

10배 레버리지를 사용하여 선물 수익률 2%를 가정할 경우, 복리 공식은 다음과 같다:

자산 = 초기 자산 × (1 + 수익률) ^ 일수
예: 2,000,000 × (1.02)^n = 200,000,000
양변을 log 적용:
log(100) / log(1.02) ≈ 115.8일

 

즉, 약 116일 만에 200만 원이 2억 원이 되는 복리 구조가 성립한다.
물론 슬리피지, 미체결, 수수료, 주문 실패 등을 고려해 실제 적용 시 30~50% 보수적으로 잡아야 하며, 실현 기간은 약 6개월 내외로 추정된다. 적은 금액으로도 큰 수익을 복리로 얻을 수 있다. 이것은 단지 하나의 예시일 수도 실제 가능할 수도 있는 부분이다.

7. 시스템 설계 요약

  • 매수: 지정가, 스프레드 0.2% 이상 종목
  • 매도: 본전 손절은 시장가, 익절은 지정가
  • 종목 선정: 호가 금액과 스프레드 모두 높은 종목 (FLOW, OMNI 등)
  • 자금 배분: 호가당 1/10 제한
  • 복리 수익: 선물 10배 레버리지 시 일복리 2% → 수개월 내 10배 이상 가능

결론

바이낸스의 풍부한 유동성과 선물 기능은 자동매매에 매우 적합한 환경을 제공한다. 위 예시는 하나의 시스템 설계 내용이므로 실전과는 다소 다를 수는 있다. 하지만 분명한 것은 좋은 아이디어로 스스로 만들어 낸 자동 매매 시스템은 생각지도 못한 큰 수익을 장기적으로 가져다 줄 수 있다는 것이다.
단순히 스프레드만 보는 것이 아니라 호가 금액의 두께, 매수/매도 균형, 수수료 구조까지 고려해야 실전 수익형 자동매매 시스템을 구축할 수 있다.
지속적으로 해당 데이터를 분석하고 조건부 진입 전략을 조정한다면, 낮은 리스크로 복리 수익을 실현할 수 있다.