선물리스크 (1) 썸네일형 리스트형 10월 11일 코인 급락 손실 인증 & 리스크 관리 전략 10월 11일 코인 급락 손실 인증 & 리스크 관리 전략3억 현물계좌 손실 523만 원 → 하루 만에 무손실 복구,급락 대응 알고리즘 보완으로 시스템 완성도 강화📊 1. 10월 11일 코인 급락 — 시장 요약과 계좌 현황10월 11일 새벽, 비트코인을 비롯한 주요 코인들이 급격한 하락세(-5% 내외) 를 보였습니다.특히 유동성이 얇은 알트코인 구간에서 순식간에 매도세가 몰리며 단기 붕괴형 패턴이 발생했습니다.당시 나는빗썸 + 업비트 현물계좌(총 3억 원)선물 5개 분할계좌(총 5% 비중)으로 구성된 이중 구조 포트폴리오를 운용 중이었습니다.이 급락에서 현물계좌 약 523만 원 손실(-2.13%) 이 발생했지만,선물 헤지 구조와 비중 제한 시스템 덕분에전체 포트폴리오 손실률은 -0.6% 이내로 통제되었습.. 이전 1 다음