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백테스트부터 수익률 분석까지 – 자동매매 전략 검증 백테스트부터 수익률 분석까지 – 자동매매 전략 검증자동매매 전략을 만들었다고 바로 실전에 투입하는 것은 무모한 베팅입니다.트레이더에게 있어서 백테스트(Backtest)는 실전에 들어가기 전, 전략이 시장에서 실제로 통했는지를 과거 데이터로 실험해보는 필수 절차입니다.하지만 막상 백테스트를 시작하려 하면 어디서부터 어떻게 해야 할지 모르는 경우가 많습니다.이번 글에서는 실전 자동매매 시스템을 설계할 때 반드시 거쳐야 하는 백테스트와 수익률 분석, 그리고 엑셀 기반 리포팅 자동화까지 전 과정을 정리해 보겠습니다. ✅ 백테스트란 무엇인가?백테스트는 한마디로 말해“내 전략이 과거 시장에서 어떻게 작동했는가?”를 시뮬레이션하는 과정입니다.예를 들어,RSI가 30 이하일 때 매수하고 70 이상일 때 매도한다라는 ..
비트코인을 '시장 지수'로, 알트코인에서 수익을 with Total3 AI 자동매매의 진화: 비트코인을 '시장 지수'로, 알트코인에서 수익을─ Total3 지표와 함께 바라보는 실전형 머신러닝 전략인공지능(AI), 머신러닝(Machine Learning)을 활용한 자동매매는 더 이상 먼 미래의 기술이 아닙니다. 조건 기반 자동매매를 넘어, 이제는 시장의 흐름을 ‘예측’하는 전략으로 발전하고 있습니다.하지만 “AI가 가격을 예측한다”는 기대에는 실전에서 반드시 고려해야 할 한계가 존재합니다.무엇보다 무턱대고 알트코인에 머신러닝을 적용하는 전략은 실패할 확률이 매우 높습니다.이번 글에서는:왜 비트코인을 AI 학습의 기준으로 삼아야 하는지왜 알트코인은 예측 대상이 아니라 수익 대상이 되어야 하는지그리고 이를 보완해줄 Total3 지표까지실전에서 작동 가능한 AI 자동매매 구조를..
업비트, 빗썸 자산 분산 기반 멀티코인 자동매매 전략 업비트, 빗썸 자산 분산 기반 멀티코인 자동매매 전략 자동매매를 오래 운영하다 보면 “어떤 종목에 집중해야 하나?”라는 질문이 자연스럽게 따라옵니다. 모든 자산을 한 종목에 집중하면 수익도 손실도 극단적으로 될 수 있기 때문에, 저는 분산 구조를 항상 유지해왔습니다.2025년 7월, 이 전략을 기반으로 다양한 알트코인을 자동으로 거래하면서 약 2천만 원 이상의 수익을 실현했고, 여기에 빗썸 거래왕 대회 보상까지 더해 전략적 수익을 얻을 수 있었습니다.✅ 7월 자동매매 실전 수익 요약 제가 빗썸에서 자동매매 전략을 운용한 기간은 2025년 7월 1일 ~ 30일입니다. 아래는 그 기간 동안의 실적입니다:총 투자금액: 168,256,825원총 평가금액: 182,695,732원실현 수익: +14,438,907원..
이슈 기반 자동매매 크롤러 제작해보기(코드 포함) 암호화폐 시장에서 자동매매를 구현하려면 단순히 차트나 지표만을 기반으로 하는 전략으로는 부족한 경우가 많습니다. 특히 급등락을 유발하는 외부 이벤트, 즉 뉴스나 공시, 상장, 소각, 락업 해제와 같은 **'이슈 트리거'**가 발생하는 순간, 시장은 순식간에 방향을 정하고 크게 움직입니다.따라서 알고리즘 트레이딩의 전략 중 하나는, 이슈 발생 시점을 빠르게 감지하고 매매 조건에 반영하는 것입니다. 이번 글에서는 필자가 직접 만든 **"이슈 기반 자동매매 크롤링 시스템"**에 대해 소개하고자 합니다.✅ 유동성 종목을 먼저 추리는 이유시장의 모든 코인을 대상으로 크롤링을 하게 되면, 데이터양이 너무 많아지고 속도도 느려집니다. 무엇보다 "이슈가 발생해도 거래가 활발하지 않은 종목"은 실제 매매로 연결되지 않기..
역사적 자리를 활용한 자동매매 역사적 자리를 활용한 자동매매기회는 '역사적 자리'에서 시작된다 – 피보나치 0.5의 힘 자동매매에서 가장 중요한 것은 명확한 진입 기준입니다. 감정 없이 오직 조건에 따라 움직이는 자동매매 시스템은, 타이밍이 명확할수록 수익률이 극대화됩니다. 수많은 기술적 분석 지표 중에서도, ‘어디서 들어가야 가장 유리한가’를 정량적으로 판단해주는 도구가 있습니다. 바로 **피보나치 되돌림(Fibonacci Retracement)**입니다.피보나치는 단순한 수학이 아니라, 투자자의 심리와 시장 구조를 반영한 실전 도구입니다. 특히 이 중에서도 0.5 지점은 단순한 중간값이 아니라, 모든 투자자의 본전 심리가 집결된 핵심 자리입니다. 피보나치 되돌림 구간 – 왜 0.5가 핵심인가?피보나치 되돌림은 고점과 저점 사이..
자동매매, 세력의 움직임을 포착하는 기술 – 이슈 기반 전략의 모든 것 자동매매, 세력의 움직임을 포착하는 기술 – 이슈 기반 전략의 모든 것시장에서 가격은 항상 누군가의 '행동'에 의해 움직입니다. 그리고 그 행동의 이면에는 **세력(큰 자금의 흐름)**이 존재합니다. 이들은 아무 때나 움직이지 않습니다. 이슈가 있고, 신호가 있고, 자리가 맞을 때 비로소 들어옵니다.이러한 흐름을 사전에 포착하고 대응할 수 있다면, 수익 기회는 기하급수적으로 늘어납니다. 자동매매는 단순한 차트 분석을 넘어서, 이슈 기반의 정보까지 감지해낼 수 있을 때 진정한 ‘시스템 트레이딩’이 됩니다. 📌 주식 시장의 세력 이슈 – '행동'에는 이유가 있다주식 시장에서는 대규모 거래나 급등락이 나타날 때 ‘왜 그런 일이 벌어졌는가’를 분석하는 것이 핵심입니다. 이 중 세력의 움직임을 유추할 수 있..
자동매매 지수보다 강한 종목을 노려라 자동매매 지수보다 강한 종목을 노려라 – 거래량 비율과 이동평균선을 활용한 자동매매 전략자동매매 시스템이 아무리 정교하게 설계되어 있어도 어떤 종목을 선택하느냐에 따라 수익률은 천차만별이다. 특히 최근처럼 시장 전체가 하락세를 보일 때, 단순히 전체적인 분위기에 따라 매도만 반복하는 전략은 의미가 없다. 오히려 지수가 하락하는 가운데에서도 상대적 강세를 보이는 종목, 즉 '지수보다 강한 종목'을 포착하여 롱(매수) 관점의 전략을 설계하는 것이 더 중요하다.✅ 비트코인 하락 중 양봉 종목 주목2025년 7월 29일 현재 비트코인은 하락세를 보이고 있다. 이런 시장 상황에서는 대부분의 종목이 하락하는 것이 일반적이지만, 비트코인이 음봉임에도 불구하고 양봉을 보이는 종목은 시장 대비 확연한 강세를 나타내고 있..
거래량 기반 자동매매 전략 거래량은 진실을 말한다 – 거래량 기반 자동매매 전략시장 참여자 수천만 명이 매일 주고받는 매매 내역 중에서 가장 솔직한 지표는 무엇일까? 바로 거래량이다. 거래량은 단순한 숫자 같지만, 그 안에는 수급의 균형, 투자 심리, 시장 에너지의 방향성이 모두 담겨 있다. 특히 자동매매 시스템을 설계할 때, 거래량은 신호의 정밀도를 결정짓는 핵심 지표가 된다.1. 거래량이 많은 종목 = 유동성 + 안정성자동매매의 핵심은 원활한 체결과 빠른 반응 속도이다. 거래량이 풍부하지 않으면 진입과 청산이 지연되고, 손익 구조가 무너질 수 있다. 특히 코인 시장에서는 슬리피지(slippage)가 치명적일 수 있다. 따라서 자동매매는 반드시 유동성이 확보된 종목, 즉 거래대금이 큰 종목 중심으로 운용되어야 한다.예를 들어, ..

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