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자동 매매

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캘리이론 자동매매 적용 선물 트레이딩에서 가장 어렵고도 중요한 것이 바로 레버리지 설정이다.몇 배를 써야 수익을 극대화할 수 있을까? 너무 적게 쓰면 기회 손실, 너무 많이 쓰면 청산 위험.이 딜레마 속에서 수학적으로 '최적의 베팅 비율'을 알려주는 공식이 바로 켈리 공식(Kelly Formula) 이다.켈리 공식은 도박 이론에서 시작됐지만, 지금은 헤지펀드, 알고리즘 트레이딩, 리스크 관리 등 다양한 분야에서 쓰이고 있다.이번 글에서는 켈리 공식을 선물 자동매매에 적용해 레버리지 비율을 계산하고, 포지션을 자동 조절하는 전략을 실전 중심으로 소개한다. ✅ 켈리 공식이란?켈리 공식은 수익률을 장기적으로 기하급수적(복리) 으로 극대화하는 베팅 비율을 알려주는 수학 공식이다.핵심은 다음과 같다.f∗=(bp−q)/b​f∗: 총 자산..
Binance 선물 거래 연결하기 암호화폐 시장에서 선물 거래는 빠르게 수익을 낼 수 있는 도구인 동시에, 리스크가 큰 양날의 검입니다. 특히 바이낸스(Binance)의 USDT-M Futures 또는 COIN-M Futures 시장은 레버리지를 활용한 거래가 가능하기 때문에, 수익률은 극대화되지만 반대로 손실도 커질 수 있습니다.이 글에서는 자동매매 또는 알고리즘 트레이딩을 하려는 투자자들을 위해,파이썬의 대표적인 거래소 API 라이브러리인 ccxt를 활용하여Binance 선물 거래에 연결하고, 레버리지를 설정하며, 포지션을 체계적으로 관리하는 방법을 단계별로 설명합니다.마지막엔 포지션 크기를 결정하는 핵심 이론인 **‘캘리 공식(Kelly Criterion)’**도 간단히 언급 드리겠습니다. 🧩 1. Binance 선물 거래 AP..
CCXT 라이브러리를 통한 API 연동 자동매매를 시작하려는 분들이 가장 먼저 마주하는 기술적 진입장벽은 바로 거래소 API 연동입니다. 코인을 실시간으로 사고팔기 위해선 거래소와 파이썬 프로그램을 연결해야 하며, 그 과정은 처음엔 어렵게 느껴질 수 있습니다.하지만 다행히도, 전 세계 대부분의 거래소를 단 하나의 파이썬 라이브러리로 통합해서 사용할 수 있는 매우 강력한 도구가 있습니다. 바로 ccxt입니다.이 글에서는 ccxt 라이브러리 설치부터 실전 API 사용까지의 모든 과정을 단계별로 설명합니다. 자동매매 프로그램을 직접 만들고 싶은 분, 알고리즘 트레이딩을 시도하려는 분 모두에게 이 글은 훌륭한 첫걸음이 될 것입니다. 🧩 1. ccxt란 무엇인가?**ccxt (CryptoCurrency eXchange Trading Library)*..
자동매매 봇 제작 with 파이썬 암호화폐 시장은 24시간 365일 열려 있고, 변동성이 크며 대응 속도가 수익을 좌우합니다. 이러한 시장 특성은 사람보다 기계, 즉 **자동매매 봇(bot)**이 훨씬 유리한 환경입니다. 실제로 전업 트레이더는 물론 일반 투자자들도 파이썬(Python)을 통해 자신만의 자동매매 알고리즘을 직접 구축하고, 실시간으로 시장에 대응하고 있습니다.이 글에서는 파이썬을 활용한 자동매매 봇의 설계부터 실행까지 전체 구조를 체계적으로 정리합니다. 코딩을 잘 모르는 분도 개념을 익히고, 따라 해볼 수 있도록 구성했으며, 실전에서 바로 응용 가능한 정보도 포함했습니다. 🔧 1. 자동매매 봇이란?자동매매 봇은 사람 대신 시장을 관찰하고, 조건을 만족하면 자동으로 매수/매도하는 프로그램입니다. 다음과 같은 요소를 포함합..
실시간 호가창 기반 자동매매 with 빗썸 실시간으로 움직이는 호가창은 마치 시장의 심장 박동과 같습니다. 초단타(스캘핑) 트레이딩에서는 이 호가 데이터를 얼마나 빠르고 정확하게 읽어내고, 그에 반응하는 알고리즘을 짜느냐에 따라 승패가 갈립니다.이 글에서는 호가창 기반 자동매매 알고리즘의 설계 원리와 실전 구현 방법, 그리고 손익비 분석을 통해 전략이 갖는 수익 구조까지 자세히 안내합니다. 특히 빗썸 거래소의 호가단위 특성을 반영한 현실적인 예시도 포함했습니다. 🧩 1. 호가창 기반 알고리즘이란?호가창은 실시간으로 매수자와 매도자가 제시한 가격과 수량이 정렬된 창으로, 다음과 같은 정보를 포함합니다.매수 호가(Bid): 현재 사람들이 사겠다고 제시한 가격매도 호가(Ask): 팔겠다고 제시한 가격수량(Volume): 해당 가격대에 쌓여 있는 주문..
비트코인 자동매매 헷지 전략 feat.Coin-M 헷지 비트코인을 비롯한 암호화폐 시장은 하루에도 수십 퍼센트의 변동성이 발생할 정도로 극도로 예측하기 어렵습니다. 이러한 시장에서 수익을 추구하려는 투자자라면, 단순히 방향성을 예측하는 매수·매도 전략을 넘어서 **리스크를 최소화하면서 수익을 추구할 수 있는 ‘헷지 전략(Hedge Strategy)’**에 주목해야 합니다. 특히 선물 거래를 이용한 자동 헷지 전략은 시장 상황에 관계없이 수익을 확보할 수 있는 구조적인 장점을 지니고 있어, 전문 트레이더는 물론 자동매매를 설계하는 알고리즘 트레이더 사이에서도 필수 전략으로 자리 잡고 있습니다.이 글에서는 비트코인 선물 자동 헷지 전략의 핵심 개념, 전략 설계 방법, 파이썬을 활용한 자동화 구조, 그리고 주의할 점까지 상세히 정리해드립니다. 특히 자동매매에 관심..
국내 자동매매 서적 비교 및 추천 가이드 with chat GPT 금융 시장은 더 이상 전문가들만의 전유물이 아니다. 알고리즘 트레이딩, 시스템 트레이딩, 자동매매 등 다양한 이름으로 불리는 이 기술은 이제 일반 투자자들도 쉽게 접근할 수 있는 시대가 되었다. 특히 최근에는 **파이썬(Python)**과 챗GPT의 결합으로 인해 프로그래밍 지식이 없는 투자자도 직접 자동매매 시스템을 만들 수 있는 환경이 열렸다.이에 발맞춰 국내에서도 자동매매 관련 서적들이 다양하게 출간되고 있다. 하지만 책마다 다루는 깊이와 방향이 다르기 때문에 입문자와 중급자, 실전 투자자들이 각각 어떤 책을 선택해야 할지 고민이 될 수밖에 없다.이 글에서는 챗지피티 활용 여부를 기준으로 국내 자동매매 책들을 비교하고, 특히 입문자에게 적합한 도서로 평가받는 **설근민 저자의 『챗GPT로 만드는 주..
파이썬 (입문자를 위한 완벽 가이드) 프로그래밍을 처음 배우는 분들에게 가장 추천되는 언어가 무엇인지 묻는다면, 많은 전문가들은 **파이썬(Python)**이라고 답할 것입니다. 그 이유는 명확합니다. 파이썬은 문법이 매우 간단하면서도 직관적이어서, 코딩에 익숙하지 않은 사람도 쉽게 배울 수 있습니다. 뿐만 아니라 웹 개발, 데이터 분석, 인공지능, 자동화, 금융 프로그램 등 다양한 분야에서 실제로 널리 사용되고 있는 강력한 언어이기 때문입니다.이 글에서는 파이썬을 전혀 모르는 초보자도 단 10분이면 설치하고 코딩을 시작할 수 있도록, 파이썬 설치부터 개발 도구 세팅, 첫 실행까지 단계별로 차근차근 설명드립니다. 이 글 하나만으로 누구나 자신만의 파이썬 환경을 만들 수 있습니다. 1. 파이썬이란 무엇인가요?**파이썬(Python)**은 ..

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