10월 11일 코인 급락 손실 인증 & 리스크 관리 전략

10월 11일 코인 급락 손실 인증 & 리스크 관리 전략

3억 현물계좌 손실 523만 원 → 하루 만에 무손실 복구,
급락 대응 알고리즘 보완으로 시스템 완성도 강화

---

📊 1. 10월 11일 코인 급락 — 시장 요약과 계좌 현황

10월 11일 새벽, 비트코인을 비롯한 주요 코인들이 급격한 하락세(-5% 내외) 를 보였습니다.
특히 유동성이 얇은 알트코인 구간에서 순식간에 매도세가 몰리며 단기 붕괴형 패턴이 발생했습니다.

당시 나는

• 빗썸 + 업비트 현물계좌(총 3억 원)
• 선물 5개 분할계좌(총 5% 비중)
  으로 구성된 이중 구조 포트폴리오를 운용 중이었습니다.

이 급락에서 현물계좌 약 523만 원 손실(-2.13%) 이 발생했지만,
선물 헤지 구조와 비중 제한 시스템 덕분에
전체 포트폴리오 손실률은 -0.6% 이내로 통제되었습니다.

---

💼 2. 손실 인증 — 실제 수익률 로그

🪙 현물계좌 (빗썸 + 업비트 통합)

• 총 투자금: 약 3억 원
• 10월 11일 빗썸 손실: -5,234,785원 (-2.13%)
• 10월 11일 업브트 손실: -9.6만원

 

즉, 하루 전 -532만 원 손실이
다음날 아침 시장 반등과 동시에 10월 수익까지 포함 전액 회복 → 플러스 전환되었습니다.

 

---

💹 선물계좌 (5분할 운영)

• 총 선물 비중: 자산의 5% 이내 (약 1,500만 원)
• 운용 계좌 수: 5개 (완전 분리)
• 손실 발생: 1개 계좌만 청산으로 -1,200달러 손실, 나머지는 무손실
• 전체 선물 손익: 약 -0.4%

즉, 5개 중 한 계좌만 청산

---

⚙️ 3. 손실 원인 분석 — “급락 대응 프로그램 중단 알고리즘 누락”

이번 급락에서 가장 컸던 변수는 프로그램매매 중단 알고리즘이 빠져 있었다는 점입니다.

당시 시스템은

• 평상시 변동률 감지(±0.5%)까지만 동작하도록 설정되어 있었고,
• 급락 시 즉시 ‘자동 중단 + 시장가 정리’ 로직이 누락된 상태였습니다.

이로 인해
하락이 급격히 전개된 약 3분 구간 동안 대응이 지연되었고,
그 결과 약 500만 원대 손실이 발생했습니다.

💡 만약 급락 중단 알고리즘이 있었다면?

• 체결 지연 구간 없이 즉시 대응 → 손실은 현재의 1/10 수준(약 50만 원 이내) 으로 줄었을 것.

---

🧩 4. 대응 후 개선 — “급락 대응 중단 알고리즘 추가 완료”

이번 경험을 계기로
급락 대응용 프로그램매매 로직을 전면 보완했습니다.

✳️ 개선 내용 요약

구분기존 시스템개선 후 시스템

변동률 감지 구간	±0.5%	±0.5% (급락 감지 한계 확대)
중단 조건	수동 제어	자동 중단 트리거
시장가 정리	미동작	급락 감지 시 자동 청산 + 비중 재조정
알림 시스템	Slack 로그만	실시간 Telegram + SMS 푸시 추가

이제는 1분 단위 변동률 급변 시
→ 프로그램이 자동으로 매수·매도 알고리즘 중단 후 안전모드로 전환,
→ 손실 확산을 차단하도록 업그레이드되었습니다.

---

⚖️ 5. 구조적 리스크 관리 — 계좌 분리 & 비중 통제

💡 핵심 원칙 3가지

1️⃣ 현물 비중 95% : 선물 비중 5% 이내 유지
2️⃣ 선물 계좌 최소 5개 이상 분리 (교차 청산 방지)
3️⃣ 한 계좌 손실은 전체 자산의 1% 이하로 제한

이 원칙 덕분에,

• 급락장에서도 청산 리스크 없이
• 현물은 안정적으로 유지
• 선물 손실은 한정적이며,
• 전체 계좌는 단 하루 만에 손실 복구 성공.

---

🔄 6. 10월 12일 복구 — 프로그램 정상화 이후 결과

10월 12일 오전 시장 반등과 함께

• BTC +4.2%
• PEPE, SHIB, BONK 등 주요 알트 +6~9% 반등

이에 따라 전일 손실 전부 회복,
10월 누적 수익률은 다시 **+1.8%**로 복귀했습니다.

📈 최종 요약

구분손익수익률비고

빗썸 현물	+0원	0%	손실 전 복귀
업비트 현물	+124만 원	+1.8%	복구 완료
선물 5계좌	-1,200달러	-0.4%	제한적 손실
총합	+약 70만 원	+0.2%	손실 100% 복구

---

🧠 7. 교훈 — “급락은 피할 수 없지만, 대비는 만들 수 있다”

이번 사례의 핵심은 단순히 손실이 아니라 **‘대응 실패 → 시스템 보완 → 구조 강화’**라는 과정입니다.

📌 핵심 교훈 요약

• 급락은 예측이 아니라 대응속도 싸움
• 알고리즘 누락은 시스템적 리스크
• 계좌 분리와 비중 제어는 구조적 리스크 완충 장치
• 프로그램 매매엔 “중단 알고리즘”이 필수
• 손실이 있어도 시스템이 살아 있으면 회복은 시간문제

---

🔍 8. 결론 — 구조가 리스크를 이긴다

10월 11일 급락은 나에게 시스템 신뢰성 검증의 날이었다.
현물은 손실을 기록했지만
계좌는 무너지지 않았고,
프로그램은 다음날 새 알고리즘으로 진화했다.

✅ 핵심 요약

• 급락 대응 프로그램 중단 알고리즘 추가 완료
• 현물·선물 분리 운용으로 리스크 최소화
• 손실은 일시적, 구조는 영구적