자동매매 리벨런싱(Rebalancing) 기법의 중요성과 구현

자동매매 리벨런싱(Rebalancing) 기법의 중요성과 구현

자동매매 시스템을 설계하다 보면, 가장 중요한 고민 중 하나가 바로 호가창에서 어떻게 주문을 배치할 것인가 입니다. 흔히 많은 초보 투자자들은 분할 매수를 지나치게 세분화하거나, 너무 먼 호가에 매수 주문을 늘어놓곤 합니다. 그러나 이는 비중 매매의 효과를 약화시키고, 시장 급등락 시 의미 없는 주문으로 트레이딩 기회를 제한할 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 도입되는 것이 바로 리벨런싱(Rebalancing) 기법입니다.

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리벨런싱이 필요한 이유

1. 선택과 집중
   • 매수 주문을 지나치게 촘촘히 분할하면, 결국 소액이 여러 군데 흩어지게 되어 비중있게 매수하지 못하는 경우가 많습니다.
   • 리벨런싱은 멀리 떨어진 호가의 주문을 정리하여, 유효하고 의미 있는 호가에만 매수 물량을 집중시킵니다.
   • 즉, "넓게 분산"이 아니라 "필요한 곳에 집중"을 가능하게 합니다.
2. 급등 시 유효호가 추격 매매 가능
   • 시장이 급등할 때, 멀리 떨어진 하위 호가에 매수 주문이 남아 있으면 새로운 매수 주문을 제약합니다.
   • 예를 들어, 10원, 9원, 8원에 매수 주문을 깔아두었는데 가격이 20원까지 급등하면, 이미 체결 가능성이 없는 주문들이 계속 발목을 잡습니다.
   • 리벨런싱은 현재 유효 호가 근처 주문만 유지함으로써, 추격 매매 시에도 유연하게 대응할 수 있습니다.
3. 시스템 리소스 효율
   • 자동매매 프로그램은 동시에 수십 개, 수백 개의 종목을 관리합니다.
   • 불필요한 원거리 주문을 유지하면 API 호출, 주문 관리, 취소 처리 등 리소스가 낭비됩니다.
   • 리벨런싱을 통해 최소한의 주문만 유지하면 시스템 전체가 더 효율적으로 작동합니다.

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리벨런싱의 핵심 원리

리벨런싱은 단순합니다.

• 각 종목별로 “N번째 매수 호가”를 기준으로 잡습니다.
• 예를 들어, 어떤 종목은 7번째 호가, 또 다른 종목은 5번째 호가를 기준으로 삼습니다.
• 그 호가에 걸린 주문만 자동으로 취소하여, 원거리 무의미한 주문을 정리하는 것입니다.
• 다만 모든 종목에 적용하지 않고, 필요 없는 종목(AERGO 등)은 제외시켜 유연성을 유지합니다.

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실제 트레이딩 효과

1. 비중 매매 강화
   → 멀리 퍼져 있던 주문들이 정리되므로, 남아 있는 주문은 실제로 체결 가능성이 높은 호가에 집중됩니다. 이는 곧 비중 매매 효과를 높이고, 의미 있는 진입 포지션을 만들 수 있게 합니다.
2. 기회비용 최소화
   → 급등 시 체결 가능성이 없는 주문이 발목을 잡는 것을 방지하므로, 기회를 놓치지 않고 유효 주문만으로 추격할 수 있습니다.
3. 리스크 관리
   → 불필요한 주문이 빠지면서, 손익 계산도 단순해지고 예상 포지션 관리가 쉬워집니다.

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구현 코드 예시

아래는 리벨런싱을 자동화한 파이썬 구현 예시입니다.
해당 코드는 업비트 API와 ccxt 라이브러리를 활용하여, 특정 종목(예: PEPE, SHIB, ARDR, W)에 대해 원거리 호가 주문을 정리합니다.

def _rebalance_one_exact(symbol, ob_map):
    """정확히 N번째 매수호가 가격 주문만 취소"""
    try:
        if symbol in REBALANCE_EXCLUDE:
            return
        depth = REBALANCE_CONFIG.get(symbol)
        if not depth:
            return

        ob = safe_orderbook_dict(ob_map.get(symbol, {}))
        bids = ob.get('bids', [])
        target_idx = depth - 1
        if not bids or len(bids) <= target_idx:
            return

        target_price = round_price(symbol, bids[target_idx][0])
        open_orders = backoff_call(exchange.fetch_open_orders, symbol) or []

        canceled = 0
        for o in open_orders:
            try:
                if o.get('side') != 'buy' or o.get('price') is None:
                    continue
                my_price = round_price(symbol, o['price'])
                if my_price == target_price:   # 👈 정확히 N번째 호가 가격만
                    backoff_call(exchange.cancel_order, o['id'], symbol)
                    canceled += 1
            except Exception:
                continue

        if canceled:
            print(f"🔁 리벨런싱: {symbol} {depth}번째 호가({target_price}) 주문 {canceled}건 취소")
    except Exception as e:
        print(f"❌ 리벨런싱 오류: {symbol} - {e}")

# === 리벨런싱: 정확히 N번째 매수호가 '그 가격' 주문만 취소 ===
REBALANCE_CONFIG = {
    'PEPE/KRW': 7,   # 7번째 매수호가 '그 가격' 주문만 취소
    'SHIB/KRW': 7,
    'ARDR/KRW': 6,   # 5번째 매수호가 '그 가격' 주문만 취소
    'W/KRW': 6,
}
REBALANCE_EXCLUDE = {'AERGO/KRW'}  # 제외



def rebalance_exact_buys(ob_map):
    """배치로 받아온 호가 기반으로 리벨런싱"""
    for s in REBALANCE_CONFIG.keys():
        if s not in REBALANCE_EXCLUDE and s in ob_map:
            _rebalance_one_exact(s, ob_map)

 

 

 

 

이 함수는 기존 GUI 업데이트 루프(update_gui) 안에서 실행되도록 배치하여, 5초마다 GUI 업데이트와 동시에 리벨런싱이 이루어집니다. 즉, 추가적인 호출이나 별도의 스케줄러 없이도 자연스럽게 동작하게 됩니다.

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마무리

리벨런싱은 단순히 주문을 취소하는 기능이 아니라,

• 비중 매매를 강화하고,
• 급등 시 대응 속도를 높이며,
• 시스템 자원을 효율화하는 핵심 전략입니다.

자동매매 시스템에서는 이처럼 작은 최적화가 실제 수익률에 큰 차이를 가져옵니다.
멀리 있는 주문을 과감히 정리하고, 가까운 유효 호가에 집중하는 것,
그것이 지속 가능한 자동매매 전략의 기본이라 할 수 있습니다.