실시간 호가창 기반 자동매매 with 빗썸

실시간으로 움직이는 호가창은 마치 시장의 심장 박동과 같습니다. 초단타(스캘핑) 트레이딩에서는 이 호가 데이터를 얼마나 빠르고 정확하게 읽어내고, 그에 반응하는 알고리즘을 짜느냐에 따라 승패가 갈립니다.

이 글에서는 호가창 기반 자동매매 알고리즘의 설계 원리와 실전 구현 방법, 그리고 손익비 분석을 통해 전략이 갖는 수익 구조까지 자세히 안내합니다. 특히 빗썸 거래소의 호가단위 특성을 반영한 현실적인 예시도 포함했습니다.

 

🧩 1. 호가창 기반 알고리즘이란?

호가창은 실시간으로 매수자와 매도자가 제시한 가격과 수량이 정렬된 창으로, 다음과 같은 정보를 포함합니다.

• 매수 호가(Bid): 현재 사람들이 사겠다고 제시한 가격
• 매도 호가(Ask): 팔겠다고 제시한 가격
• 수량(Volume): 해당 가격대에 쌓여 있는 주문 수량

기본적으로 호가창 기반 알고리즘은 차트가 아닌 “매수·매도 수급과 호가 잔량”을 활용해 진입과 청산을 판단합니다.
예를 들어 “매수 1호가에 대량 주문이 쌓여 있고, 매도벽이 얇아진다면 매수 유리 상황”으로 판단할 수 있습니다.

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🚀 2. 빗썸 거래소 호가단위와 수수료 구조 이해

빗썸에서는 100원~200원대 종목의 경우, 호가당 1원 단위로 움직입니다. 즉, 100원에 매수하면 바로 위 호가는 101원, 아래는 99원입니다. 이를 기반으로 수익/손실 시나리오를 정리해 보겠습니다.

📌 수수료 구조

• 매수 수수료: 0.04%
• 매도 수수료: 0.04%
• 합계: 0.08%

예를 들어 100원에 매수하고 101원에 매도하면:

• 가격 상승률: 1%
• 총 수수료: 0.08%
• 순수익률: 약 0.92%

즉, 단 1틱(1호가)만 올라가도 1% 수익 가능하며,
손절은 본전 가격 매도 시 -0.08% 손실로 제한됩니다.

✅ 손익비 계산

• 익절 시 수익률: +1%
• 손절 시 손실률: -0.08%
• 손익비 = 1 / 0.0008 = 12.5배 이상

보수적으로 수익률 0.8%로 보더라도 손익비는 10 이상,
1틱 기준 1% 수익이라면 손익비 20 이상에 도달합니다.

👉 즉, 승률이 10~15%만 되어도 수익이 나는 구조가 성립하며, 이는 초단타 트레이딩에 매우 유리한 조건입니다.

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⚙️ 3. 알고리즘 설계 구성요소

모듈기능 설명

실시간 데이터 수신	WebSocket 또는 REST API를 통해 호가 정보 수신
조건 분석	호가 잔량, 비율, 갭 변화 등 실시간 분석
주문 엔진	지정가 주문, 주문 취소, 체결 추적
리스크 관리	손절 조건, 익절 타이밍 설정
GUI (선택)	시각화 + 수동 조작 기능 추가 가능

 

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🧪 4. 실전 전략 예시 – 1호가 매수 전략

전략 조건:

1. 매수 1호가 금액 ≥ 1억 원
2. 매도 1~3호가 합계 금액 ≤ 5천만 원
3. 체결 강도 상승 중
4. 매수 1호가에 지정가 매수

→ 매수 후 매도 1호가로 익절 대기
→ 지정 시간 내 미체결 시 취소 또는 본전 손절

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💻 5. 파이썬 예시 코드 (ccxt 기반)

 

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🖥️ 6. GUI 템플릿 안내 (tkinter + matplotlib)

호가창을 눈으로 확인하며 운영하려면 GUI를 연동하는 것도 매우 효과적입니다.
아래는 tkinter와 matplotlib 기반의 간단한 GUI 설계 방향입니다:

• 각 호가별 바 차트 (1~3호가 표시)
• 본인의 주문이 위치한 호가 색상 강조
• 체결된 가격 실시간 출력
• 버튼 클릭 시 수동 주문 가능

주요 요소 구성

구성요소설명

Canvas	호가 바 차트 표시
Label	현재가, 거래량, 체결상태 출력
Button	수동 매수/매도, 취소 기능
Queue	실시간 데이터를 GUI와 연동

 

 

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📊 7. 손익비 높은 구조의 강점

전략이 비록 10번 중 2번밖에 수익을 내지 못하더라도,

• 2회 × 0.9% 수익 = +1.8%
• 8회 × -0.08% 손실 = -0.64%
• → 순이익 = +1.16%

이처럼 손익비가 높은 전략은 낮은 승률에도 수익을 발생시킬 수 있습니다.
이것이 초단타 매매에서 ‘손실을 짧게, 수익은 빠르게’ 챙기는 핵심입니다.

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✅ 마무리

호가 기반 자동매매 알고리즘은 단순히 기술적으로 빠르기만 한 전략이 아닙니다.
시장에 대한 깊은 이해, 주문의 성격, 수수료와 슬리피지 구조에 대한 분석이 함께 녹아든 전략입니다.

특히 빗썸 100~200원대 종목처럼 호가당 변동이 크고 수수료가 낮은 시장에서는 손익비가 극도로 우호적인 구조를 띠기 때문에, 승률보다 구조적 수익성에 기반한 자동매매 전략 수립이 가능합니다.

자동매매에 관심 있는 트레이더라면 반드시 호가 기반 구조를 한 번쯤 직접 설계하고 테스트해보시길 권합니다.