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파동 이론을 활용한 자동매매 – 고점과 저점 큰 그림

주식이나 암호화폐 시장은 결코 직선처럼 움직이지 않는다. 상승과 하락, 그 사이의 조정과 반등이 반복되며 만들어지는 ‘파동(Wave)’ 구조는 시장을 이해하는 데 핵심적인 역할을 한다. 많은 개인 투자자들이 시세의 단기적인 등락에 집중하지만, 진정한 기회를 포착하는 방법은 **“큰 그림의 파동 흐름”**을 이해하고 그것을 자동매매 전략으로 구현하는 것이다.✅ 파동 이론을 활용한 자동매매 - 고점과 저점 큰 그림시장은 ‘올랐다, 쉬었다, 다시 올랐다’는 흐름으로 움직이는 경우가 많다. 대표적인 예가 엘리엇 파동 이론이다. 엘리엇은 시장이 상승할 때 총 5개의 파동으로 움직이며, 이 중 1파, 3파, 5파가 상승, **2파, 4파는 조정(하락 또는 횡보)**이라고 보았다.하락도 마찬가지다. 1, 3, 5파와..

자동 매매 2025.07.10

캘리이론 자동매매 적용

선물 트레이딩에서 가장 어렵고도 중요한 것이 바로 레버리지 설정이다.몇 배를 써야 수익을 극대화할 수 있을까? 너무 적게 쓰면 기회 손실, 너무 많이 쓰면 청산 위험.이 딜레마 속에서 수학적으로 '최적의 베팅 비율'을 알려주는 공식이 바로 켈리 공식(Kelly Formula) 이다.켈리 공식은 도박 이론에서 시작됐지만, 지금은 헤지펀드, 알고리즘 트레이딩, 리스크 관리 등 다양한 분야에서 쓰이고 있다.이번 글에서는 켈리 공식을 선물 자동매매에 적용해 레버리지 비율을 계산하고, 포지션을 자동 조절하는 전략을 실전 중심으로 소개한다. ✅ 켈리 공식이란?켈리 공식은 수익률을 장기적으로 기하급수적(복리) 으로 극대화하는 베팅 비율을 알려주는 수학 공식이다.핵심은 다음과 같다.f∗=(bp−q)/b​f∗: 총 자산..

자동 매매 2025.07.10