파동 이론을 활용한 자동매매 – 고점과 저점 큰 그림

주식이나 암호화폐 시장은 결코 직선처럼 움직이지 않는다. 상승과 하락, 그 사이의 조정과 반등이 반복되며 만들어지는 ‘파동(Wave)’ 구조는 시장을 이해하는 데 핵심적인 역할을 한다. 많은 개인 투자자들이 시세의 단기적인 등락에 집중하지만, 진정한 기회를 포착하는 방법은 **“큰 그림의 파동 흐름”**을 이해하고 그것을 자동매매 전략으로 구현하는 것이다.

---

✅ 파동 이론을 활용한 자동매매 - 고점과 저점 큰 그림

시장은 ‘올랐다, 쉬었다, 다시 올랐다’는 흐름으로 움직이는 경우가 많다. 대표적인 예가 엘리엇 파동 이론이다. 엘리엇은 시장이 상승할 때 총 5개의 파동으로 움직이며, 이 중 1파, 3파, 5파가 상승, **2파, 4파는 조정(하락 또는 횡보)**이라고 보았다.
하락도 마찬가지다. 1, 3, 5파와는 반대로, 세 번의 하락, 그 사이의 두 번의 반등 구조가 나타난다.

즉, 시장은 상승과 하락이라는 단순한 방향성이 아닌, ‘순환 구조’와 ‘리듬’을 가지고 있다.

 

 

---

✅ 큰 그림은 월봉 → 주봉 → 일봉 순서로

많은 초보 투자자들이 일봉만 보고 매수/매도를 판단하지만, 이것은 숲을 보지 못하고 나무만 보는 것이다.
큰 흐름을 판단하기 위해서는 다음 순서로 멀리서부터 보는 시야가 중요하다:

• 1. 월봉: 가장 큰 파동, 시장의 주기(6개월~2년 단위)를 파악
• 2. 주봉: 중간 파동, 중기 추세(몇 주~수개월)를 파악
• 3. 일봉: 매수/매도 타이밍 조율, 파동 내 진입 포인트 결정

예를 들어, 주봉 상에서 하락이 끝나고 양봉이 처음 나타난 시점은 강력한 반등 포인트가 될 수 있다. 이때 일봉에서도 양봉이 확인되었다면 진입 근거가 확실해진다.

---

✅ 고점과 저점의 크기 = 파동의 크기

차트를 보면 상승의 고점과 하락의 저점이 반복적으로 나오며, 그 **진폭(높이 차이)**이 바로 ‘파동 크기’다. 이 크기가 클수록 시장이 크게 흔들렸고, 그만큼 다음 추세의 에너지도 강할 수 있다.
따라서 단순히 가격만 보는 것이 아니라, 고점과 저점 간의 거리, 그리고 그 이동에 걸린 시간까지 함께 분석해야 한다.

---

✅ 하락이 끝나는 지점의 신호: ‘양봉 + 거래량’

하락이 멈추는 시점에는 몇 가지 공통적인 특징이 있다:

1. 장대 음봉이 더 이상 나오지 않음
2. 양봉이 처음 등장
3. 거래량이 평소보다 급증

이때 진입 전략은 다음과 같다:

• 조건 1: 일봉상 양봉 출현
• 조건 2: 해당 양봉의 거래량이 과거 평균 대비 2~3배 이상
• 조건 3: 양봉의 저가가 손절 기준
• 조건 4: 주봉 상 이전 저점과 일치 or 장기 하락 후 첫 양봉

이렇게 진입하면 추세 반전 초입에서 리스크를 최소화하면서 스윙 트레이딩(수일~수주 수익)을 기대할 수 있다.

---

✅ 반등 목표는 피보나치 0.5 되돌림

하락이 끝나고 반등이 나올 경우, 그 반등의 목표치를 예측하는 데 자주 쓰이는 도구가 **피보나치 되돌림(Fibonacci Retracement)**이다.

• 0.382: 약한 반등 → 추세 하락 지속 가능성
• 0.5: 중간 되돌림 → 가장 일반적인 반등 목표
• 0.618: 강한 반등 → 추세 반전 가능성 증가

실전에서는 하락 고점과 저점을 기준으로 피보나치 비율을 그린 후, 0.5 지점에 도달하면 부분 익절 또는 손절가를 진입가로 끌어올리는 방식으로 리스크를 관리할 수 있다.

---

✅ 자동매매로 파동 신호 잡기

이러한 전략은 눈으로만 보면 실시간 대응이 어렵다. 따라서 자동매매 시스템에 적용하면 다음과 같은 흐름으로 구성할 수 있다.

1. 양봉 발생 감지

• 일봉이 양봉으로 마감되었는지 확인
• 종가 > 시가 조건 만족

2. 거래량 폭증 필터

• 현재 일봉 거래량 > 5일 평균 거래량의 2배
• 평소보다 거래량이 갑자기 증가한 종목만 필터링

3. 직전 하락 파동 존재 여부 확인

• 최근 5~10일간 하락률이 -10% 이상
• 고점 대비 저점 하락폭 기준

4. 진입가/손절가 설정

• 진입: 양봉 종가 or 고가 돌파 시
• 손절: 양봉 저가 이탈 시

5. 목표가 설정

• 직전 고점 또는 피보나치 0.5 수준에서 익절

이러한 로직은 파이썬과 pandas, ccxt 등의 라이브러리를 활용해 자동화할 수 있다.

---

✅ 실전 적용 예시 (자동매매 흐름 구조 요약)

python

복사편집

if is_bullish_candle and volume_ratio > 2 and recent_drop > 10%: buy_price = current_close stop_loss = candle_low target = calc_fibonacci_retracement(prev_high, prev_low, level=0.5) place_order(symbol, buy_price, stop_loss, target)

이 구조는 간단하지만, 파동의 심리적 흐름과 수급의 반전을 수치로 해석한 실전 로직이다.

---

✅ 주의사항 및 보완점

1. 양봉 = 반등 확정이 아님
   → 거래량과 패턴까지 함께 봐야 함
2. 단기 반등 = 중장기 하락 추세 속 일시적 현상일 수도 있음
   → 주봉 이상에서 추세 확인 필수
3. 양봉이더라도 고가에서 음봉으로 전환되는 경우 피해야 함
   → 종가 기준 매수 신호가 더 안전
4. 자동매매 시스템에는 백테스트가 필수
   → 과거 수백 종목 데이터로 전략 수익률 검증 필요

---

✅ 마무리

시장은 오르고 내리는 듯 보이지만, 그 안에는 일정한 파동의 흐름이 숨어 있다. 파동의 크기, 고점과 저점의 간격, 거래량의 변화는 단순한 차트보다 더 깊은 심리적 신호를 담고 있다.
엘리엇 파동처럼 상승 5파 → 하락 3파 구조를 이해하고, 하락의 마지막 단계에서 거래량을 동반한 양봉이 출현할 때 진입하면, 상승 초입에서 안정적으로 수익을 노릴 수 있다.

이러한 전략은 수작업으로 찾기 어렵기 때문에 자동화 시스템을 통해 조건을 감지하고, 시그널이 발생한 종목을 선별해 대응하는 것이 시간 효율 + 심리적 안정 + 수익률 향상 모두에 도움이 된다.